Сравнение IJPE.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IJPE.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.49% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.29% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
SGLN.L
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 42.29%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и SGLN.L
Доходность на риск
IJPE.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
SGLN.L
Сравнение IJPE.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.71 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.19 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.51 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 9.49 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.71 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и SGLN.L составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и SGLN.L
Ни IJPE.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и SGLN.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -41.71% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -17.57% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -17.57% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -21.91% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -9.41% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -14.78% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.27% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) составляет 8.82%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 11.45% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 21.36% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 24.67% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.27% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 14.85% | +4.16% |