Сравнение IJPE.L с S400.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L).
IJPE.L и S400.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и S400.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 7.98% | 11.48% | 13.54% | 16.07% | -10.68% | 7.48% | 5.92% | 21.61% | -10.45% | 9.21% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у S400.L с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции S400.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.80% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
S400.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и S400.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии S400.L в 0.19%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
S400.L
Сравнение IJPE.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.73 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.14 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 10.63 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.47 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и S400.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и S400.L
Ни IJPE.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и S400.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки S400.L в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и S400.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -24.69% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.45% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -19.34% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -24.69% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -6.71% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -5.15% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.85% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и S400.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.09% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.05% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 19.31% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.20% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.43% | +2.58% |