PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с JPSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и JPSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 14.81%.


IJPE.L

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
9.21%
С начала года
16.87%
1 год
43.28%
3 года*
24.72%
5 лет*
18.91%
10 лет*
13.73%

JPSG.L

1 день
-1.60%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
9.21%
С начала года
14.81%
1 год
34.24%
3 года*
20.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и JPSG.L


2026 (YTD)202520242023
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
16.87%27.33%22.08%27.85%
JPSG.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
14.81%16.84%22.98%22.97%

Correlation

The correlation between IJPE.L and JPSG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between IJPE.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

IJPE.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

JPSG.L
Ранг доходности на риск JPSG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IJPE.LJPSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.50

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

10.51

+3.82

IJPE.L vs. JPSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSG.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и JPSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и JPSG.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JPSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IJPE.LJPSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-21.38%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.74%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-21.38%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-1.95%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-3.61%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.25%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и JPSG.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IJPE.LJPSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.16%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.56%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

19.98%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

20.25%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

20.25%

-1.68%

Сравнение комиссий IJPE.L и JPSG.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPSG.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и JPSG.L

Ни IJPE.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IJPE.L and JPSG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.25% for JPSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и JPSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор