Сравнение IJPE.L с JPSG.L
IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IJPE.L returned 24.72%/yr vs 20.18%/yr for JPSG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JPSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и JPSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как JPSG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPSG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у JPSG.L с доходностью 14.81%.
IJPE.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 43.28%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 13.73%
JPSG.L
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 34.24%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJPE.L и JPSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 16.87% | 27.33% | 22.08% | 27.85% |
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 14.81% | 16.84% | 22.98% | 22.97% |
Correlation
The correlation between IJPE.L and JPSG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between IJPE.L and JPSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPE.L vs. JPSG.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
JPSG.L
Сравнение IJPE.L c JPSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPE.L | JPSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 3.50 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 10.51 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и JPSG.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки JPSG.L в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и JPSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPE.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -21.38% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.74% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -21.38% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -1.95% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.61% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.25% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и JPSG.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | JPSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.16% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 14.56% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 19.98% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.25% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.25% | -1.68% |
Сравнение комиссий IJPE.L и JPSG.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JPSG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и JPSG.L
Ни IJPE.L, ни JPSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPE.L and JPSG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.
IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.25% for JPSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и JPSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор