PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и IJPH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
10.23%22.63%29.79%37.04%-9.23%19.22%3.34%23.33%-16.93%14.75%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 10.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPE.L имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции IJPH.L немного впереди с 13.05%.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

IJPH.L

1 день
6.51%
1 месяц
-1.79%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.75%
1 год
40.43%
3 года*
29.87%
5 лет*
17.87%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Сравнение комиссий IJPE.L и IJPH.L

И IJPE.L, и IJPH.L имеют комиссию равную 0.64%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LIJPH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.62

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.24

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

4.05

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

14.27

+1.09

IJPE.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.05

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и IJPH.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и IJPH.L

Ни IJPE.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и IJPH.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IJPH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-34.55%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.04%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.95%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-34.55%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.29%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.49%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и IJPH.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) составляет 8.82%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

10.30%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.54%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

24.82%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.52%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

22.00%

-2.99%