Сравнение IJPE.L с IJPH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L).
IJPE.L и IJPH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и IJPH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 10.23% | 22.63% | 29.79% | 37.04% | -9.23% | 19.22% | 3.34% | 23.33% | -16.93% | 14.75% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 10.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPE.L имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции IJPH.L немного впереди с 13.05%.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
IJPH.L
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и IJPH.L
И IJPE.L, и IJPH.L имеют комиссию равную 0.64%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
IJPH.L
Сравнение IJPE.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.62 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.24 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.05 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 14.27 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и IJPH.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и IJPH.L
Ни IJPE.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и IJPH.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IJPH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -34.55% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.04% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.95% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -34.55% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -7.49% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.69% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) составляет 8.82%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.30% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 16.54% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 24.82% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.52% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.00% | -2.99% |