Сравнение IJPE.L с IITU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).

IJPE.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и IITU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating	9.08%	27.34%	22.07%	32.82%	-5.43%	11.46%	8.93%	15.39%	-16.93%	18.75%
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)	-7.27%	8.47%	47.65%	53.89%	-24.72%	44.50%	30.83%	53.38%	3.00%	20.62%

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 22.32% соответственно.

IJPE.L

1 день: 4.87%

1 месяц: -2.66%

С начала года: 9.08%

6 месяцев: 21.49%

1 год: 42.71%

3 года*: 27.44%

5 лет*: 16.83%

10 лет*: 12.98%

IITU.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.84%

С начала года: -7.27%

6 месяцев: -6.49%

1 год: 19.95%

3 года*: 24.21%

5 лет*: 18.21%

10 лет*: 22.32%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Название символа

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IJPE.L:

IJPE.L с EUNN.DE IJPE.L с IJPD.L IJPE.L с IJPA.L IJPE.L с DXJ IJPE.L с HPJS.L IJPE.L с PAJS.L IJPE.L с JARI.L

Часто сравнивают с IITU.L:

IITU.L с VGT IITU.L с CNX1.L IITU.L с VUAG.L IITU.L с XLK IITU.L с XLKQ.L IITU.L с SMGB.L IITU.L с QQQ

Сравнение комиссий IJPE.L и IITU.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

IJPE.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

IITU.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IJPE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IITU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPE.L	IITU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	0.81	+1.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	1.24	+1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.17	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.44	1.95	+2.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.36	5.30	+10.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPE.L	IITU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	0.81	+1.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.81	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	1.03	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.95	-0.40

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и IITU.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и IITU.L

Ни IJPE.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и IITU.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IITU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPE.L	IITU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.53%	-28.03%	-6.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-16.76%	+4.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.50%	-28.03%	+6.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.53%	-28.03%	-6.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.83%	-13.39%	+8.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.12%	-5.17%	-3.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	6.30%	-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и IITU.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPE.L	IITU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.82%	5.59%	+3.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.54%	15.24%	+0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.45%	24.59%	-2.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.63%	22.48%	-3.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.01%	21.69%	-2.68%

Сравнение IJPE.L с IITU.L

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и IITU.L

Сравнение доходности по годам IJPE.L и IITU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IJPE.L

IITU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPE.L и IITU.L

Доходность на риск

IJPE.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

IJPE.L

IITU.L

Сравнение IJPE.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPE.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и IITU.L

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и IITU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и IITU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)