Сравнение IJPE.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IJPE.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.62% | 45.35% | 34.47% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.96% | 3.32% | -2.06% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.27% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
IGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 31.16%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и IGLN.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
IGLN.L
Сравнение IJPE.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.72 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.20 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.78 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 10.24 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и IGLN.L составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и IGLN.L
Ни IJPE.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и IGLN.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -45.24% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -17.36% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.15% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -21.15% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -11.87% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -19.88% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.62% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) составляет 8.82%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 12.24% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 21.90% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 24.89% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.46% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.00% | +4.01% |