PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJPE.L с HSXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с HSXD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IJPE.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPE.L returned 18.91%/yr vs 10.11%/yr for HSXD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и HSXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как HSXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSXD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 27.66%.

IJPE.L

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
9.21%
С начала года
16.87%
1 год
43.28%
3 года*
24.72%
5 лет*
18.91%
10 лет*
13.73%

HSXD.L

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.04%
6 месяцев
20.04%
С начала года
27.66%
1 год
43.17%
3 года*
22.36%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и HSXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		16.87%27.33%22.08%32.82%-5.43%11.46%12.99%
HSXD.L
HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)		27.66%16.65%22.41%1.11%-10.71%6.72%18.77%

Correlation

The correlation between IJPE.L and HSXD.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.52

The correlation between IJPE.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.LIJPE.L с XDJP.L
Часто сравнивают с HSXD.L:
HSXD.L с LDAP.LHSXD.L с IDFF.LHSXD.L с IPXJ.LHSXD.L с LGJP.LHSXD.L с HMAD.LHSXD.L с LGAP.LHSXD.L с CNKY.L

Доходность на риск

IJPE.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HSXD.L
Ранг доходности на риск HSXD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJPE.LHSXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.99

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.69

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.57

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

11.38

+2.95

IJPE.L vs. HSXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSXD.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и HSXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и HSXD.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки HSXD.L в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и HSXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LHSXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-24.58%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-12.02%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-19.99%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.51%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-12.02%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.55%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.78%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и HSXD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) составляет 7.31%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LHSXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.78%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

19.17%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

21.63%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

18.24%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

17.81%

+0.76%

Сравнение комиссий IJPE.L и HSXD.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HSXD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и HSXD.L

Ни IJPE.L, ни HSXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPE.L and HSXD.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.25% for HSXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и HSXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор