PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с HSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPE.L с HSJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) and HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Japan Equities funds - IJPE.L tracks the MSCI Japan Index while HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPE.L returned 18.92%/yr vs 10.96%/yr for HSJP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPE.L charges 0.64%/yr vs 0.18%/yr for HSJP.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и HSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у HSJP.L с доходностью 14.24%.

IJPE.L

1 день
-0.41%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.41%
1 год
49.67%
3 года*
26.45%
5 лет*
18.92%
10 лет*
13.77%

HSJP.L

1 день
0.10%
1 месяц
5.48%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.13%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPE.L и HSJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		18.88%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%11.85%
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.24%12.07%19.43%15.66%-10.19%11.35%13.91%

Correlation

The correlation between IJPE.L and HSJP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between IJPE.L and HSJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPE.L и HSJP.L

Секторы
IJPE.L
HSJP.L

Промышленность

26.0%
19.9%

Технологии

19.1%
19.0%

Финансовые услуги

17.5%
20.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.6%

Здравоохранение

6.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Энергетика

1.1%
0.1%

Промышленность

IJPE.L
26.0%
HSJP.L
19.9%

Технологии

IJPE.L
19.1%
HSJP.L
19.0%

Финансовые услуги

IJPE.L
17.5%
HSJP.L
20.9%

Потребительский циклический сектор

IJPE.L
12.2%
HSJP.L
17.3%

Коммуникационные услуги

IJPE.L
7.9%
HSJP.L
9.6%

Здравоохранение

IJPE.L
6.3%
HSJP.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

IJPE.L
3.6%
HSJP.L
4.3%

Сырьевые материалы

IJPE.L
3.0%
HSJP.L
1.0%

Недвижимость

IJPE.L
2.3%
HSJP.L
2.3%

Коммунальные услуги

IJPE.L
1.1%
HSJP.L
0.0%

Энергетика

IJPE.L
1.1%
HSJP.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ
Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L

Доходность на риск

IJPE.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LHSJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.42

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.09

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

2.21

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

6.46

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. HSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HSJP.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и HSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LHSJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.42

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.65

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и HSJP.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и HSJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPE.LHSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-16.93%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.05%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.50%

-16.39%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-16.93%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.86%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.13%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и HSJP.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPE.LHSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.59%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

15.11%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

18.81%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

16.92%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.67%

+2.16%

Сравнение комиссий IJPE.L и HSJP.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HSJP.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и HSJP.L

Ни IJPE.L, ни HSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IJPE.L and HSJP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

IJPE.L tracks MSCI Japan Index, while HSJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.64% for IJPE.L and 0.18% for HSJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPE.L и HSJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор