PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с FJPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с FJPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L).

IJPE.L и FJPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. FJPS.L - это пассивный фонд от FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и FJPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и FJPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%3.05%
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc		7.58%8.85%14.13%14.70%-10.00%9.59%3.10%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как FJPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FJPS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у FJPS.L с доходностью 7.58%.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

FJPS.L

1 день
4.84%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.58%
6 месяцев
11.78%
1 год
21.58%
3 года*
13.45%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.L
Часто сравнивают с FJPS.L:
FJPS.L с SUJA.LFJPS.L с GLDFJPS.L с SPYFJPS.L с S400.LFJPS.L с DXJP.LFJPS.L с DXJA.LFJPS.L с JARI.L

Сравнение комиссий IJPE.L и FJPS.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FJPS.L в 0.30%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
FJPS.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IJPE.L vs. FJPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FJPS.L
Ранг доходности на риск FJPS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c FJPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LFJPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.04

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.55

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.29

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

7.28

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. FJPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FJPS.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и FJPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LFJPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.04

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и FJPS.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и FJPS.L

Ни IJPE.L, ни FJPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и FJPS.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки FJPS.L в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и FJPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LFJPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-17.38%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.50%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-17.38%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.17%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.24%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.94%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и FJPS.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc (FJPS.L) имеют волатильность 8.82% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LFJPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.06%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.83%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.61%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.84%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.64%

+2.37%