PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPE.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPE.L с DXJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L).

IJPE.L и DXJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		14.11%26.45%34.69%43.32%-0.62%24.55%-2.41%21.50%-21.54%16.02%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 15.31% соответственно.

IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

DXJP.L

1 день
5.32%
1 месяц
-1.74%
С начала года
14.11%
6 месяцев
28.92%
1 год
46.68%
3 года*
35.89%
5 лет*
23.81%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с IJPA.LIJPE.L с DXJIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с JARI.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.L

Сравнение комиссий IJPE.L и DXJP.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJP.L в 0.45%.

IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

IJPE.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPE.LDXJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.95

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

5.02

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

16.88

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJP.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPE.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и DXJP.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и DXJP.L

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и DXJP.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -47.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и DXJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPE.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-41.75%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.91%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-22.88%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-41.75%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-4.46%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.53%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и DXJP.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 8.82% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPE.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

9.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.65%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

23.80%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.47%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

22.26%

-3.25%