Сравнение IJPE.L с CSP1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).
IJPE.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и CSP1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -2.69% | 3.67% | 33.49% | 22.33% | -13.74% | 39.60% | 7.48% | 34.46% | -1.22% | 6.46% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции IJPE.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 13.69% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
CSP1.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и CSP1.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
CSP1.L
Сравнение IJPE.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.62 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.93 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.35 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 4.34 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.62 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и CSP1.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и CSP1.L
Ни IJPE.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и CSP1.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке CSP1.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и CSP1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -25.48% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.33% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.77% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -25.48% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -3.35% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.07% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и CSP1.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 3.98% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 8.61% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 16.47% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.11% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.13% | +2.88% |