Сравнение IJPD.L с VJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L).

IJPD.L и VJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и VJPN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating	10.39%	29.04%	24.14%	35.59%	-3.08%	12.22%	10.80%	18.74%	-14.26%	20.81%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	8.05%	27.83%	7.23%	20.01%	-15.78%	1.33%	16.30%	19.16%	-13.56%	25.64%

Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции VJPN.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 9.97% соответственно.

IJPD.L

1 день: 5.57%

1 месяц: -1.81%

С начала года: 10.39%

6 месяцев: 23.50%

1 год: 46.48%

3 года*: 29.83%

5 лет*: 19.03%

10 лет*: 15.24%

VJPN.L

1 день: 5.53%

1 месяц: 1.98%

С начала года: 8.05%

6 месяцев: 13.37%

1 год: 35.77%

3 года*: 18.57%

5 лет*: 8.23%

10 лет*: 9.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IJPD.L:

IJPD.L с IJPA.L IJPD.L с GLD IJPD.L с CSKR.L IJPD.L с IJPE.L IJPD.L с IUVL.L IJPD.L с EUNL.DE IJPD.L с EUNN.DE

Часто сравнивают с VJPN.L:

VJPN.L с XDJP.L VJPN.L с VJPN.DE VJPN.L с EEJG.L VJPN.L с LGJG.L VJPN.L с JEMA VJPN.L с VUSA.L VJPN.L с VOO

Сравнение комиссий IJPD.L и VJPN.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VJPN.L в 0.15%.

IJPD.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

VJPN.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

IJPD.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VJPN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPD.L	VJPN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	1.68	+0.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.76	2.37	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.32	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.00	2.85	+2.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.30	10.74	+6.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPN.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPD.L	VJPN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	1.68	+0.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.02	0.47	+0.55
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.59	+0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.51	+0.14

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и VJPN.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и VJPN.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	2.37%	2.54%	2.47%	2.39%	2.64%	2.31%	2.14%	2.36%	2.55%	1.94%	2.04%	2.08%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и VJPN.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке VJPN.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и VJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPD.L	VJPN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.09%	-25.19%	-5.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.78%	-10.68%	-2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.80%	-17.91%	-3.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.09%	-25.19%	-5.90%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.97%	-5.02%	+1.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.78%	-5.28%	-1.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.69%	2.91%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и VJPN.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеют волатильность 9.28% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPD.L	VJPN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.28%	9.39%	-0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.79%	15.29%	+0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.58%	20.88%	+1.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.69%	17.55%	+1.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.10%	16.92%	+2.18%

Сравнение IJPD.L с VJPN.L

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и VJPN.L

Сравнение доходности по годам IJPD.L и VJPN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IJPD.L

VJPN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPD.L и VJPN.L

Доходность на риск

IJPD.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

IJPD.L

VJPN.L

Сравнение IJPD.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPD.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и VJPN.L

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и VJPN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и VJPN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)