Сравнение IJPD.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IJPD.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 4.57% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -4.80% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.76% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- 14.62%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и SWDA.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
SWDA.L
Сравнение IJPD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.66 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.40 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 6.74 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и SWDA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и SWDA.L
Ни IJPD.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и SWDA.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -25.58% | -5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -10.26% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -18.50% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -25.58% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -5.44% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.52% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.37% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и SWDA.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 4.42% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 8.44% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 15.36% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.53% | 15.30% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.70% | +3.33% |