PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
4.57%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-4.80%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.76% соответственно.


IJPD.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-9.04%
С начала года
4.57%
6 месяцев
16.70%
1 год
38.25%
3 года*
27.51%
5 лет*
17.75%
10 лет*
14.62%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-1.48%
1 год
18.00%
3 года*
16.51%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и SWDA.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.17

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.66

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.40

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

6.74

+5.55

IJPD.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.17

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и SWDA.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и SWDA.L

Ни IJPD.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и SWDA.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-25.58%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.26%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-18.50%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-25.58%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-5.44%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.52%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.37%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и SWDA.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.42%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

8.44%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

15.36%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

15.30%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.70%

+3.33%