Сравнение IJPD.L с SUJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L).
IJPD.L и SUJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и SUJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и SUJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 8.20% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 17.72% |
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | -2.30% | 19.46% | 2.90% | 13.07% | -18.53% | 1.21% | 17.24% | 23.08% | -13.91% | 17.50% |
Разные валюты инструментов
IJPD.L торгуется в USD, в то время как SUJA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUJA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью -2.30%.
IJPD.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.12%
SUJA.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и SUJA.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUJA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
SUJA.L
Сравнение IJPD.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | SUJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.66 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.06 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.42 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.08 | 5.00 | +15.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.66 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.12 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и SUJA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и SUJA.L
Ни IJPD.L, ни SUJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и SUJA.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки SUJA.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и SUJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -23.81% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.57% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -20.93% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.78% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.04% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.23% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и SUJA.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 8.37% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.12% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 20.72% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.66% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 18.21% | +0.90% |