PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с ISJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L).

IJPD.L и ISJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.62%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-16.97%30.71%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.01% соответственно.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

ISJP.L

1 день
4.38%
1 месяц
-5.41%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.33%
1 год
34.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с DBJP

Сравнение комиссий IJPD.L и ISJP.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISJP.L в 0.58%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

IJPD.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LISJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

3.03

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

11.26

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.39

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.31

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и ISJP.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и ISJP.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.75%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и ISJP.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и ISJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-32.93%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.84%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-21.01%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-28.98%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.73%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.24%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и ISJP.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

7.71%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

13.02%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

17.53%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.20%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.47%

+2.63%