PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPA.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPA.L с JPNL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L).

IJPA.L и JPNL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. JPNL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и JPNL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		7.80%26.86%5.95%18.93%-16.06%0.21%13.04%18.40%-14.66%25.68%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPA.L показывает доходность 7.90%, а JPNL.L немного ниже – 7.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPA.L имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции JPNL.L немного отстают с 8.85%.

IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

JPNL.L

1 день
5.04%
1 месяц
-3.58%
С начала года
7.80%
6 месяцев
11.94%
1 год
33.09%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IJPE.LIJPA.L с FBT.LIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с JPJP.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с JPXNJPNL.L с VTJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с ^N225

Сравнение комиссий IJPA.L и JPNL.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.

JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IJPA.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPA.LJPNL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.73

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.39

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.18

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

8.12

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPA.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPNL.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPA.LJPNL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и JPNL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и JPNL.L

IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.66%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и JPNL.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке JPNL.L в -32.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и JPNL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPA.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-25.42%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-10.63%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-18.53%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-25.42%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.34%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.39%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.58%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и JPNL.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPA.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

8.93%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

14.90%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

21.16%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.83%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.98%

-2.23%