PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPA.L с HSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPA.L с HSJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) and HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Japan Equities funds - IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI) while HSJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPA.L returned 8.86%/yr vs 9.94%/yr for HSJP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IJPA.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for HSJP.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и HSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как HSJP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у HSJP.L с доходностью 12.94%.

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.68%
6 месяцев
16.81%
1 год
33.36%
3 года*
18.69%
5 лет*
8.86%
10 лет*
9.30%

HSJP.L

1 день
0.22%
1 месяц
7.27%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.11%
1 год
28.86%
3 года*
19.73%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPA.L и HSJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		15.68%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%19.14%
HSJP.L
HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		12.94%27.16%12.03%19.23%-15.43%3.60%23.31%

Correlation

The correlation between IJPA.L and HSJP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between IJPA.L and HSJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPA.L и HSJP.L

Секторы
IJPA.L
HSJP.L

Промышленность

25.2%
19.9%

Технологии

19.8%
19.0%

Финансовые услуги

15.7%
20.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
17.3%

Здравоохранение

5.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Энергетика

0.9%
0.1%

Промышленность

IJPA.L
25.2%
HSJP.L
19.9%

Технологии

IJPA.L
19.8%
HSJP.L
19.0%

Финансовые услуги

IJPA.L
15.7%
HSJP.L
20.9%

Потребительский циклический сектор

IJPA.L
12.2%
HSJP.L
17.3%

Здравоохранение

IJPA.L
5.8%
HSJP.L
5.5%

Коммуникационные услуги

IJPA.L
5.7%
HSJP.L
9.6%

Сырьевые материалы

IJPA.L
5.1%
HSJP.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

IJPA.L
4.0%
HSJP.L
4.3%

Недвижимость

IJPA.L
3.0%
HSJP.L
2.3%

Коммунальные услуги

IJPA.L
1.2%
HSJP.L
0.0%

Энергетика

IJPA.L
0.9%
HSJP.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L
Часто сравнивают с HSJP.L:
HSJP.L с XDEQ.LHSJP.L с PRIJ.LHSJP.L с 500P.LHSJP.L с GLDHSJP.L с JRIE.LHSJP.L с DXJA.LHSJP.L с DXJP.L

Доходность на риск

IJPA.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HSJP.L
Ранг доходности на риск HSJP.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSJP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSJP.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSJP.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSJP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSJP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPA.LHSJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.43

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.08

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.95

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

5.96

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPA.L vs. HSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSJP.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и HSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPA.LHSJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и HSJP.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и HSJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPA.LHSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-30.78%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-14.72%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-14.72%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-30.78%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.00%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.67%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.83%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и HSJP.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPA.LHSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.10%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

16.25%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

20.12%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.19%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.86%

-1.00%

Сравнение комиссий IJPA.L и HSJP.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSJP.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и HSJP.L

Ни IJPA.L, ни HSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IJPA.L and HSJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HSJP.L.

IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI), while HSJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.12% for IJPA.L and 0.18% for HSJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPA.L и HSJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор