PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJMIX с PVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJMIX с PVMIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and PVMIX (Principal MidCap Value Fund I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IJMIX returned 9.13%/yr vs 12.81%/yr for PVMIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IJMIX charges 0.88%/yr vs 0.69%/yr for PVMIX.

Доходность

Сравнение доходности IJMIX и PVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJMIX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у PVMIX с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции IJMIX уступали акциям PVMIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.81% соответственно.

IJMIX

1 день
0.12%
1 месяц
3.93%
6 месяцев
11.48%
С начала года
11.48%
1 год
12.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.13%

PVMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.38%
С начала года
14.38%
1 год
17.49%
3 года*
19.92%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJMIX и PVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		11.48%3.49%14.20%10.81%-8.20%29.83%0.61%26.34%-11.91%14.06%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		14.38%6.09%33.38%11.04%-5.95%30.97%6.50%26.69%-11.07%14.63%

Correlation

The correlation between IJMIX and PVMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2003 г.

0.95

The correlation between IJMIX and PVMIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio

Principal MidCap Value Fund I

Часто сравнивают с IJMIX:
IJMIX с IFTIXIJMIX с FIMVXIJMIX с NQVRXIJMIX с NMAVXIJMIX с RSVAXIJMIX с ATLAXIJMIX с FASOX
Часто сравнивают с PVMIX:
PVMIX с PCBIXPVMIX с FXAIXPVMIX с FDRRPVMIX с VMVAXPVMIX с VVOIXPVMIX с CIMDXPVMIX с PLGIX

Доходность на риск

IJMIX vs. PVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJMIX
Ранг доходности на риск IJMIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJMIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJMIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJMIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJMIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PVMIX
Ранг доходности на риск PVMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVMIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVMIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJMIX c PVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJMIXPVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.52

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.28

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.45

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

8.65

-2.00

IJMIX vs. PVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJMIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PVMIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJMIX и PVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJMIX и PVMIX

Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, примерно равная максимальной просадке PVMIX в -56.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и PVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJMIXPVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.73%

-56.76%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.37%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-16.78%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-17.05%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-41.34%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-6.81%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IJMIX и PVMIX

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Principal MidCap Value Fund I (PVMIX) имеют волатильность 3.59% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJMIXPVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.59%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.81%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.94%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

18.21%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.14%

+0.50%

Сравнение комиссий IJMIX и PVMIX

IJMIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PVMIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJMIX и PVMIX

Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности PVMIX в 6.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJMIX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio		14.11%15.72%6.03%11.36%20.71%4.23%9.14%14.29%11.98%10.41%10.24%17.53%
PVMIX
Principal MidCap Value Fund I		6.31%7.22%33.98%4.63%7.12%11.44%1.38%5.11%13.23%6.92%1.58%11.19%

Часто задаваемые вопросы

IJMIX and PVMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVMIX has higher volatility (3.59%) compared to IJMIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs PVMIX's -56.76%.

PVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJMIX и PVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор