Сравнение IJMIX с FSOAX
IJMIX (VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio) and FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IJMIX returned 8.79%/yr vs 9.56%/yr for FSOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IJMIX charges 0.88%/yr vs 1.13%/yr for FSOAX.
Доходность
Сравнение доходности IJMIX и FSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJMIX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у FSOAX с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции IJMIX уступали акциям FSOAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.56% соответственно.
IJMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.79%
FSOAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 21.90%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам IJMIX и FSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJMIX VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio | 8.02% | 3.49% | 14.20% | 10.81% | -8.20% | 29.83% | 0.61% | 26.34% | -11.91% | 14.06% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 21.90% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
Correlation
The correlation between IJMIX and FSOAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.91 |
The correlation between IJMIX and FSOAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJMIX vs. FSOAX — Ранг доходности на риск
IJMIX
FSOAX
Сравнение IJMIX c FSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJMIX | FSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.47 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.63 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJMIX | FSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.46 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IJMIX и FSOAX
Максимальная просадка IJMIX за все время составила -54.73%, что меньше максимальной просадки FSOAX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJMIX и FSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJMIX | FSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.73% | -70.02% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -11.56% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -35.33% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -35.33% | +16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -47.99% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -3.16% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.99% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.30% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJMIX и FSOAX
VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio (IJMIX) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IJMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJMIX | FSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 3.99% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 15.80% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 19.59% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 21.26% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.28% | -2.59% |
Сравнение комиссий IJMIX и FSOAX
IJMIX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FSOAX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJMIX и FSOAX
Дивидендная доходность IJMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, тогда как FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
IJMIX VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio | 14.56% | 15.72% | 6.03% | 11.36% | 20.71% | 4.23% | 9.14% | 14.29% | 11.98% | 10.41% | 10.24% | 17.53% |
Часто задаваемые вопросы
IJMIX and FSOAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJMIX has higher volatility (11.37%) compared to FSOAX (3.99%). In terms of maximum drawdown, IJMIX dropped -54.73% vs FSOAX's -70.02%.
FSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJMIX и FSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор