PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJK с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJK с FEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IJK is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJK charges 0.17%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности IJK и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IJK

1 день
0.34%
1 месяц
4.53%
С начала года
19.41%
6 месяцев
18.76%
1 год
30.22%
3 года*
18.50%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.54%

FEMG

1 день
0.91%
1 месяц
3.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJK и FEMG

2026 (YTD)
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		6.31%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		5.19%

Correlation

The correlation between IJK and FEMG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов IJK и FEMG

Секторы
IJK
FEMG

Промышленность

31.1%
26.5%

Технологии

21.8%
24.0%

Здравоохранение

13.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
17.4%

Финансовые услуги

7.3%
6.0%

Недвижимость

5.5%
1.8%

Энергетика

3.7%
3.3%

Сырьевые материалы

3.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.7%

Промышленность

IJK
31.1%
FEMG
26.5%

Технологии

IJK
21.8%
FEMG
24.0%

Здравоохранение

IJK
13.5%
FEMG
12.6%

Потребительский циклический сектор

IJK
7.9%
FEMG
17.4%

Финансовые услуги

IJK
7.3%
FEMG
6.0%

Недвижимость

IJK
5.5%
FEMG
1.8%

Энергетика

IJK
3.7%
FEMG
3.3%

Сырьевые материалы

IJK
3.6%
FEMG
0.7%

Потребительский защитный сектор

IJK
2.1%
FEMG
1.4%

Коммунальные услуги

IJK
2.0%
FEMG
2.9%

Коммуникационные услуги

IJK
1.5%
FEMG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с FBTCFEMG с BCSM

Доходность на риск

IJK vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJK c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJKFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJK vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJKFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

5.84

-5.47

Просадки

Сравнение просадок IJK и FEMG

Максимальная просадка IJK за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJK и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJKFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-3.29%

-51.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-0.93%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IJK и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJKFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.25%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

12.25%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

12.25%

+8.81%

Сравнение комиссий IJK и FEMG

IJK берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FEMG в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJK и FEMG

Дивидендная доходность IJK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IJK and FEMG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

IJK has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for IJK and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJK и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор