Сравнение IITU.L с XLKS.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 27.26%/yr vs 27.22%/yr for XLKS.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IITU.L показывает доходность 23.25%, а XLKS.L немного выше – 24.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IITU.L имеют среднегодовую доходность 27.26%, а акции XLKS.L немного отстают с 27.22%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам IITU.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 38.58% | 43.17% | 3.27% | 21.75% |
Correlation
The correlation between IITU.L and XLKS.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between IITU.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IITU.L и XLKS.L
Секторы
IITU.L
XLKS.L
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IITU.L
XLKS.L
Энергетика
IITU.L
XLKS.L
-
Промышленность
IITU.L
XLKS.L
Сырьевые материалы
IITU.L
-
XLKS.L
-
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
XLKS.L
-
Финансовые услуги
IITU.L
-
XLKS.L
Здравоохранение
IITU.L
-
XLKS.L
-
Недвижимость
IITU.L
-
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
IITU.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
XLKS.L
Сравнение IITU.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.20 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.18 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и XLKS.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -28.80% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.92% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -28.80% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -28.80% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -28.80% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.83% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.71% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 6.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и XLKS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.56% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 15.35% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 20.23% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.02% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.09% | -0.78% |
Сравнение комиссий IITU.L и XLKS.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и XLKS.L
Ни IITU.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IITU.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор