PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISU.L с XUIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISU.L с XUIN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) are both Industrials Equities funds - IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index while XUIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IISU.L returned 13.38%/yr vs 13.65%/yr for XUIN.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUIN.L.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и XUIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IISU.L торгуется в GBp, в то время как XUIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IISU.L показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у XUIN.L с доходностью 14.05%.

IISU.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.00%
1 год
24.62%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—

XUIN.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.52%
1 год
24.54%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISU.L и XUIN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.64%11.24%19.29%11.45%6.06%24.17%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		14.01%9.77%19.17%14.89%4.22%22.62%

Correlation

The correlation between IISU.L and XUIN.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between IISU.L and XUIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IISU.L и XUIN.L

Секторы
IISU.L
XUIN.L

Промышленность

90.4%
93.6%

Коммунальные услуги

4.9%
5.1%

Технологии

3.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.3%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IISU.L
90.4%
XUIN.L
93.6%

Коммунальные услуги

IISU.L
4.9%
XUIN.L
5.1%

Технологии

IISU.L
3.8%
XUIN.L
5.9%

Потребительский циклический сектор

IISU.L
0.5%
XUIN.L
0.3%

Сырьевые материалы

IISU.L
0.2%
XUIN.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IISU.L

-

XUIN.L

-

Потребительский защитный сектор

IISU.L

-

XUIN.L

-

Энергетика

IISU.L

-

XUIN.L

-

Финансовые услуги

IISU.L

-

XUIN.L
0.2%

Здравоохранение

IISU.L

-

XUIN.L

-

Недвижимость

IISU.L

-

XUIN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ
Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XDWI.L

Доходность на риск

IISU.L vs. XUIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c XUIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISU.LXUIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.65

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.30

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.66

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.42

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISU.L vs. XUIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUIN.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и XUIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISU.LXUIN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и XUIN.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки XUIN.L в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и XUIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISU.LXUIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-20.86%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.19%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-20.86%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-20.86%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.49%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.54%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и XUIN.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 4.54%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISU.LXUIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.24%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.74%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

14.81%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.98%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.01%

+1.64%

Сравнение комиссий IISU.L и XUIN.L

IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUIN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и XUIN.L

IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM2025202420232022
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.91%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IISU.L and XUIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IISU.L.

IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.12% for XUIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISU.L и XUIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор