Сравнение IISU.L с XSXG.L
IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IISU.L is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IISU.L returned 18.78%/yr vs 19.21%/yr for XSXG.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for XSXG.L.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и XSXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IISU.L торгуется в GBp, в то время как XSXG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSXG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IISU.L показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у XSXG.L с доходностью 10.62%.
IISU.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IISU.L и XSXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.64% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 12.50% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
Correlation
The correlation between IISU.L and XSXG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between IISU.L and XSXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISU.L vs. XSXG.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
XSXG.L
Сравнение IISU.L c XSXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISU.L | XSXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.01 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 14.45 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISU.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.77 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.27 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и XSXG.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки XSXG.L в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и XSXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISU.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -21.10% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -7.27% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -21.10% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.22% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.44% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.02% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и XSXG.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISU.L | XSXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.62% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 7.18% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 10.52% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.91% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 13.91% | +4.74% |
Сравнение комиссий IISU.L и XSXG.L
IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSXG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и XSXG.L
IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IISU.L and XSXG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IISU.L.
IISU.L is categorized as Industrials Equities, while XSXG.L is S&P 500. IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XSXG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.07% for XSXG.L.
Подберите оптимальное распределение для IISU.L и XSXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор