Сравнение IISU.L с XLBS.L
IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLBS.L (Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index while XLBS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IISU.L returned 13.38%/yr vs 6.06%/yr for XLBS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IISU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLBS.L.
Доходность
Сравнение доходности IISU.L и XLBS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IISU.L торгуется в GBp, в то время как XLBS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IISU.L показывает доходность 12.64%, а XLBS.L немного выше – 12.95%.
IISU.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
XLBS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам IISU.L и XLBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.64% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 22.20% | 6.25% | 24.46% | -9.19% | 7.89% |
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 12.95% | 3.23% | 0.89% | 6.66% | -1.62% | 28.22% | 16.54% | 18.82% | -9.96% | 10.29% |
Correlation
The correlation between IISU.L and XLBS.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between IISU.L and XLBS.L has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IISU.L и XLBS.L
Секторы
IISU.L
XLBS.L
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IISU.L
XLBS.L
Коммунальные услуги
IISU.L
XLBS.L
-
Технологии
IISU.L
XLBS.L
-
Потребительский циклический сектор
IISU.L
XLBS.L
Сырьевые материалы
IISU.L
XLBS.L
Коммуникационные услуги
IISU.L
-
XLBS.L
-
Потребительский защитный сектор
IISU.L
-
XLBS.L
-
Энергетика
IISU.L
-
XLBS.L
-
Финансовые услуги
IISU.L
-
XLBS.L
-
Здравоохранение
IISU.L
-
XLBS.L
-
Недвижимость
IISU.L
-
XLBS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IISU.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск
IISU.L
XLBS.L
Сравнение IISU.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IISU.L | XLBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.80 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.29 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IISU.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.58 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IISU.L и XLBS.L
Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки XLBS.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и XLBS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IISU.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -29.14% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -11.04% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -22.11% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -22.11% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -3.10% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.53% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.16% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IISU.L и XLBS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 4.54%, в то время как у Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IISU.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.78% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 13.17% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 16.06% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.40% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.92% | -0.27% |
Сравнение комиссий IISU.L и XLBS.L
IISU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLBS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IISU.L и XLBS.L
Ни IISU.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IISU.L and XLBS.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IISU.L.
IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while XLBS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IISU.L and 0.14% for XLBS.L.
Подберите оптимальное распределение для IISU.L и XLBS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор