PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISU.L с SXLI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISU.L с SXLI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IISU.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - IISU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index while SXLI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IISU.L returned 13.38%/yr vs 13.43%/yr for SXLI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IISU.L и SXLI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IISU.L торгуется в GBp, в то время как SXLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IISU.L показывает доходность 12.64%, а SXLI.L немного выше – 13.04%.

IISU.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.00%
1 год
24.62%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.38%
10 лет*
—

SXLI.L

1 день
-0.09%
1 месяц
2.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.97%
1 год
24.35%
3 года*
18.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISU.L и SXLI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISU.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.64%11.24%19.29%11.45%6.06%22.20%6.25%24.46%-9.19%7.89%
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		13.00%10.72%19.47%12.05%5.93%21.83%6.89%23.71%-8.91%10.06%

Correlation

The correlation between IISU.L and SXLI.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between IISU.L and SXLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IISU.L и SXLI.L

Секторы
IISU.L
SXLI.L

Промышленность

90.4%
93.7%

Коммунальные услуги

4.9%
5.4%

Технологии

3.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.3%

Сырьевые материалы

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IISU.L
90.4%
SXLI.L
93.7%

Коммунальные услуги

IISU.L
4.9%
SXLI.L
5.4%

Технологии

IISU.L
3.8%
SXLI.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

IISU.L
0.5%
SXLI.L
0.3%

Сырьевые материалы

IISU.L
0.2%
SXLI.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IISU.L

-

SXLI.L

-

Потребительский защитный сектор

IISU.L

-

SXLI.L

-

Энергетика

IISU.L

-

SXLI.L

-

Финансовые услуги

IISU.L

-

SXLI.L

-

Здравоохранение

IISU.L

-

SXLI.L

-

Недвижимость

IISU.L

-

SXLI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IISU.L:
IISU.L с UIFS.LIISU.L с JRDG.LIISU.L с VOOIISU.L с SGLN.LIISU.L с XLIIISU.L с BRIP.LIISU.L с QQQ
Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с GLDSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.L

Доходность на риск

IISU.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISU.L
Ранг доходности на риск IISU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISU.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISU.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISU.LSXLI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.32

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.71

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

8.38

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISU.L vs. SXLI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISU.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLI.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISU.L и SXLI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISU.LSXLI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IISU.L и SXLI.L

Максимальная просадка IISU.L за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке SXLI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISU.L и SXLI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISU.LSXLI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-35.05%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.94%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-20.84%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-20.84%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.99%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.20%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IISU.L и SXLI.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) составляет 4.54%, в то время как у SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IISU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISU.LSXLI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.17%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.61%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

14.57%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.91%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.04%

-0.39%

Сравнение комиссий IISU.L и SXLI.L

И IISU.L, и SXLI.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISU.L и SXLI.L

Ни IISU.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IISU.L and SXLI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IISU.L and SXLI.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

IISU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while SXLI.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISU.L и SXLI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор