PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IISBX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IISBX с IFTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IISBX (Voya Short Term Bond Fund) and IFTIX (Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio) are both mutual funds - IISBX is a Short-Term Bond fund managed by Voya, while IFTIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IISBX returned 2.03%/yr vs 8.60%/yr for IFTIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IISBX charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for IFTIX.

Доходность

Сравнение доходности IISBX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Short Term Bond Fund (IISBX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IISBX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции IISBX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 8.60% соответственно.

IISBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.30%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.03%

IFTIX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.11%
6 месяцев
9.00%
1 год
17.37%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IISBX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IISBX
Voya Short Term Bond Fund		0.66%4.66%4.88%4.38%-5.30%0.13%3.66%4.68%1.00%1.54%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		6.11%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Correlation

The correlation between IISBX and IFTIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.10

Over the past year, IISBX and IFTIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Short Term Bond Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с IISBX:
IISBX с IRVIXIISBX с DHEAXIISBX с ATLAXIISBX с IEDAXIISBX с LCCMXIISBX с GPICXIISBX с DBLSX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с INGIXIFTIX с IRVIXIFTIX с IGAIFTIX с IPHYXIFTIX с IBGIXIFTIX с IIBAX

Доходность на риск

IISBX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IISBX
Ранг доходности на риск IISBX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IISBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IISBX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IISBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IISBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IISBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IISBX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Short Term Bond Fund (IISBX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IISBXIFTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.62

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.30

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.33

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

7.77

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IISBX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IISBX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFTIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IISBX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IISBXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.31

+0.63

Просадки

Сравнение просадок IISBX и IFTIX

Максимальная просадка IISBX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IISBX и IFTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IISBXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-57.91%

+49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-8.44%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.38%

-10.20%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-25.56%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.22%

-37.08%

+28.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-3.60%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-11.55%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.41%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IISBX и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Short Term Bond Fund (IISBX) составляет 0.81%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IISBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IISBXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.70%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

9.36%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

12.16%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

13.48%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

14.92%

-12.67%

Сравнение комиссий IISBX и IFTIX

IISBX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IISBX и IFTIX

Дивидендная доходность IISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности IFTIX в 43.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.62%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%
IISBX
Voya Short Term Bond Fund		3.80%3.46%4.75%2.96%1.61%1.35%2.25%2.40%2.54%1.84%1.90%1.88%

Часто задаваемые вопросы

IISBX and IFTIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFTIX has higher volatility (3.70%) compared to IISBX (0.81%). In terms of maximum drawdown, IISBX dropped -8.22% vs IFTIX's -57.91%.

IISBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IISBX и IFTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор