Сравнение IIRLX с ICISX
IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) and ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) are both mutual funds - IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while ICISX is a Small Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIRLX returned 16.29%/yr vs 11.26%/yr for ICISX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRLX charges 0.36%/yr vs 0.92%/yr for ICISX.
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и ICISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ICISX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции ICISX по среднегодовой доходности: 16.29% против 11.26% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 16.29%
ICISX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам IIRLX и ICISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 8.47% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 21.41% | 8.38% | 11.15% | 14.13% | -13.57% | 34.53% | 9.95% | 20.26% | -17.54% | 11.24% |
Correlation
The correlation between IIRLX and ICISX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between IIRLX and ICISX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIRLX vs. ICISX — Ранг доходности на риск
IIRLX
ICISX
Сравнение IIRLX c ICISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIRLX | ICISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.81 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 16.71 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и ICISX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки ICISX в -59.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и ICISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIRLX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -59.91% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.50% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -28.05% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -28.05% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -49.01% | +16.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.47% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.79% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.68% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и ICISX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) имеют волатильность 4.84% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIRLX | ICISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.77% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 11.91% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 17.23% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 21.66% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 23.69% | -5.12% |
Сравнение комиссий IIRLX и ICISX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ICISX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и ICISX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности ICISX в 23.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICISX VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 23.02% | 27.95% | 11.14% | 7.68% | 17.24% | 0.74% | 4.30% | 13.90% | 14.67% | 4.45% | 4.26% | 0.62% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.88% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
IIRLX and ICISX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRLX has higher volatility (4.84%) compared to ICISX (4.77%). In terms of maximum drawdown, IIRLX dropped -50.33% vs ICISX's -59.91%.
ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIRLX и ICISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор