Сравнение IIRLX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -13.12% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и GQEIX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
IIRLX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
IIRLX
GQEIX
Сравнение IIRLX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.45 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.69 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.97 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.45 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и GQEIX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и GQEIX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -28.48% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.30% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -20.44% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.26% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -5.69% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 3.40% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и GQEIX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.76% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.32% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 12.44% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.88% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.88% | -0.47% |