PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRLX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRLX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRLX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRLX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-8.38%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%5.77%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, IIRLX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

IIRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-5.73%
1 год
14.40%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.61%
10 лет*
14.17%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с VOOG
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий IIRLX и FNSTX

IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRLX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRLX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRLXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.61

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.09

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.08

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

10.64

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRLX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRLX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRLX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRLXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между IIRLX и FNSTX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRLX и FNSTX

Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.11%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIRLX и FNSTX

Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRLXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-35.82%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.43%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-21.97%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-7.47%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.25%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.44%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRLX и FNSTX

Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRLXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.52%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.38%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

16.05%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

14.92%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.79%

-0.40%