PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRGX с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRGX с CHPY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IIRGX (Voya Retirement Growth Portfolio) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both funds - IIRGX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, IIRGX returned 22.42% vs 121.14% for CHPY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIRGX charges 0.26%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности IIRGX и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRGX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 65.44%.

IIRGX

1 день
0.00%
1 месяц
1.75%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.39%
1 год
22.42%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.97%
10 лет*
9.96%

CHPY

1 день
-9.58%
1 месяц
7.19%
С начала года
65.44%
6 месяцев
64.28%
1 год
121.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRGX и CHPY

2026 (YTD)2025
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio		9.29%21.13%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		65.44%62.91%

Correlation

The correlation between IIRGX and CHPY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.64

The correlation between IIRGX and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Growth Portfolio

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с IIRGX:
IIRGX с ATLAXIIRGX с IRVIXIIRGX с TIBIXIIRGX с FIQDXIIRGX с AVEFXIIRGX с DGTSXIIRGX с IOEZX
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

IIRGX vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRGX
Ранг доходности на риск IIRGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRGX c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRGXCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
4.15

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.37

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

10.01

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

37.36

-21.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRGX vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRGX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRGX и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRGXCHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

4.15

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

3.90

-3.52

Просадки

Сравнение просадок IIRGX и CHPY

Максимальная просадка IIRGX за все время составила -56.97%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRGX и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRGXCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.97%

-12.17%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-12.17%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-10.94%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.01%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.25%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRGX и CHPY

Текущая волатильность для Voya Retirement Growth Portfolio (IIRGX) составляет 2.65%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что IIRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRGXCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

15.41%

-12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

24.75%

-16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

29.34%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

34.37%

-21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

34.37%

-21.06%

Сравнение комиссий IIRGX и CHPY

IIRGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRGX и CHPY

Дивидендная доходность IIRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.02%, что меньше доходности CHPY в 31.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		31.44%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIRGX
Voya Retirement Growth Portfolio		27.02%29.53%8.53%10.23%18.26%6.16%6.49%9.65%9.24%9.08%7.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

IIRGX and CHPY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (15.41%) compared to IIRGX (2.65%). In terms of maximum drawdown, IIRGX dropped -56.97% vs CHPY's -12.17%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRGX и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор