PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIND.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIND.L торгуется в GBP, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 0.55%.


IIND.L

1 день
2.19%
1 месяц
2.35%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.05%
3 года*
3.91%
5 лет*
5.13%
10 лет*

IAU

1 день
2.54%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.06%
1 год
26.99%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.46%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIND.L и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
-10.18%-2.94%11.13%12.43%2.72%26.95%10.48%3.72%-21.95%
IAU
iShares Gold Trust
0.55%52.27%29.07%7.20%11.18%-3.09%21.36%13.49%2.66%

Correlation

The correlation between IIND.L and IAU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IIND.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IIND.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.16

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.42

-4.40

IIND.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIND.L на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIND.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и IAU

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIND.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-41.56%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-23.32%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-23.32%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-23.32%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-19.10%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-13.05%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

7.92%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) составляет 5.20%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIND.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.60%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

22.57%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

25.93%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

16.90%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

16.28%

+8.71%

Сравнение комиссий IIND.L и IAU

IIND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIND.L и IAU

Ни IIND.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IIND.L and IAU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.

IIND.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. IIND.L tracks MSCI India NR USD, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIND.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор