PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIND.L с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIND.L с EPI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds - IIND.L tracks the MSCI India NR USD while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIND.L returned 4.45%/yr vs 6.57%/yr for EPI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIND.L charges 0.65%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IIND.L и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IIND.L торгуется в GBP, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IIND.L показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -9.40%.

IIND.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-12.26%
3 года*
2.44%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-9.40%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-8.44%
3 года*
4.97%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIND.L и EPI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-13.34%-2.94%11.13%12.43%2.72%26.95%10.48%3.72%-21.95%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.40%-5.03%12.64%19.73%6.58%27.61%15.07%-2.33%2.25%

Correlation

The correlation between IIND.L and EPI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.80

The correlation between IIND.L and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IIND.L и EPI

Секторы
IIND.L
EPI

Финансовые услуги

28.3%
23.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
7.5%

Промышленность

10.3%
9.7%

Энергетика

9.5%
17.3%

Технологии

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

8.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.5%

Здравоохранение

6.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.0%

Коммунальные услуги

4.6%
8.4%

Недвижимость

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

IIND.L
28.3%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

IIND.L
12.5%
EPI
7.5%

Промышленность

IIND.L
10.3%
EPI
9.7%

Энергетика

IIND.L
9.5%
EPI
17.3%

Технологии

IIND.L
8.3%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

IIND.L
8.0%
EPI
13.5%

Потребительский защитный сектор

IIND.L
6.2%
EPI
3.5%

Здравоохранение

IIND.L
6.2%
EPI
5.5%

Коммуникационные услуги

IIND.L
4.7%
EPI
2.0%

Коммунальные услуги

IIND.L
4.6%
EPI
8.4%

Недвижимость

IIND.L
1.4%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

IIND.L vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIND.L c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIND.LEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.58

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-0.76

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.53

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.18

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIND.L vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIND.L на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIND.L и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIND.LEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.22

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IIND.L и EPI

Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки EPI в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIND.LEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.07%

-54.39%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.76%

-15.93%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-22.62%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-22.62%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-19.74%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-14.77%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

7.15%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IIND.L и EPI

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIND.LEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.22%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.54%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

15.39%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

19.98%

+5.03%

Сравнение комиссий IIND.L и EPI

IIND.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIND.L и EPI

Ни IIND.L, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIND.L and EPI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IIND.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IIND.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IIND.L tracks MSCI India NR USD, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.84% for EPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIND.L и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор