Сравнение IIIIX с IMCDX
IIIIX (Voya International Index Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IIIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IIIIX charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIIIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.82%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIIIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 8.50% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IIIIX and IMCDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIIIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IIIIX
IMCDX
Сравнение IIIIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIIIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIIIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | — | — |
Сравнение комиссий IIIIX и IMCDX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и IMCDX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 4.23% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IIIIX and IMCDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IIIIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор