PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIF с FIQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIF с FIQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX).

IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FIQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IIF и FIQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIF и FIQGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-17.33%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%9.44%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		6.15%31.96%-3.54%20.94%-11.74%6.86%17.11%19.81%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у FIQGX с доходностью 6.15%.

IIF

1 день
0.34%
1 месяц
-12.02%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-7.12%
3 года*
13.15%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.15%

FIQGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.09%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.78%
1 год
36.85%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley India Investment Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z

Часто сравнивают с IIF:
IIF с KFIIF с IFNIIF с MGGPXIIF с EADIIF с CNWIXIIF с CPOAXIIF с PZIEX
Часто сравнивают с FIQGX:
FIQGX с FEDDXFIQGX с PZIEXFIQGX с FEDAXFIQGX с CNWIXFIQGX с JEMWXFIQGX с ODVIXFIQGX с VEIEX

Сравнение комиссий IIF и FIQGX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIQGX в 1.05%.

FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund

Доходность на риск

IIF vs. FIQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 11
Ранг коэф-та Мартина
FIQGX
Ранг доходности на риск FIQGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQGX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c FIQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFFIQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

2.64

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

3.28

-3.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.50

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.70

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

14.41

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIF vs. FIQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FIQGX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и FIQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFFIQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.64

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между IIF и FIQGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и FIQGX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FIQGX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		9.61%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%
FIQGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z		4.59%4.87%4.07%2.20%1.86%12.04%0.71%1.22%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIF и FIQGX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FIQGX в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FIQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFFIQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-38.41%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-9.94%

-14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-27.36%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-7.83%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-7.02%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.55%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и FIQGX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class Z (FIQGX) имеют волатильность 7.00% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFFIQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.78%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.92%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.45%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.01%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

16.77%

+2.96%