Сравнение IHYU.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
IHYU.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYU.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -0.37% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 5.37% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 8.32% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.46% | 23.28% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Разные валюты инструментов
IHYU.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 5.29% против 14.45% соответственно.
IHYU.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.29%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 52.14%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYU.L и SGLN.L
Доходность на риск
IHYU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IHYU.L
SGLN.L
Сравнение IHYU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.97 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.45 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.07 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 11.67 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IHYU.L и SGLN.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYU.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.78% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHYU.L и SGLN.L
Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -41.71% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -17.57% | +14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -17.57% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -21.91% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -10.96% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -14.78% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.32% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYU.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.90%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 10.89% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 21.81% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 26.34% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 17.31% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 15.77% | -7.99% |