PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

IHYU.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		8.36%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 14.18% соответственно.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

IGLN.L

1 день
-2.30%
1 месяц
-8.78%
С начала года
8.36%
6 месяцев
21.87%
1 год
49.16%
3 года*
32.75%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GBHY.L
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Сравнение комиссий IHYU.L и IGLN.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

IHYU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.86

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.33

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.88

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

10.83

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.28

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и IGLN.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и IGLN.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и IGLN.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-45.24%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-17.36%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-21.15%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-21.15%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-11.87%

+10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-19.88%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

4.62%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

11.74%

-9.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

22.31%

-19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

26.37%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

17.08%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

15.43%

-7.65%