PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYU.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и HYUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
-0.37%9.51%6.92%10.99%-3.95%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
-0.25%8.62%8.28%12.85%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.25%.


IHYU.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.12%
3 года*
7.75%
5 лет*
3.92%
10 лет*
5.29%

HYUS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.33%
3 года*
8.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий IHYU.L и HYUS.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%.


Доходность на риск

IHYU.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYU.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.36

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.94

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.71

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.66

15.26

-0.61

IHYU.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYU.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.84

-0.13

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и HYUS.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и HYUS.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности HYUS.L в 7.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7.78%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
7.47%7.38%7.54%6.30%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и HYUS.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYU.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-10.49%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.18%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.92%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.72%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.56%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и HYUS.L

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYU.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.58%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.82%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

5.37%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

6.76%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

6.76%

+1.02%