PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYU.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYU.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

IHYU.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Фонд был запущен 26 июл. 2019 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYU.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYU.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		-0.65%9.51%6.92%10.99%-9.03%3.92%4.74%12.99%-1.50%5.37%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.17%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%
Разные валюты инструментов

IHYU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции IHYU.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 5.27% против 13.88% соответственно.

IHYU.L

1 день
0.83%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.99%
3 года*
7.77%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.38%
1 год
17.39%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с EMBIHYU.L с IHYA.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с STHE.LIHYU.L с GHYU.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий IHYU.L и CSP1.L

IHYU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IHYU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYU.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.09

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.58

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.56

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

11.18

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYU.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYU.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYU.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.09

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Корреляция

Корреляция между IHYU.L и CSP1.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYU.L и CSP1.L

Дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.80%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYU.L и CSP1.L

Максимальная просадка IHYU.L за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYU.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYU.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-25.48%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-7.12%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-20.77%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.83%

-25.48%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-4.45%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-3.35%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.97%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYU.L и CSP1.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) составляет 1.87%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYU.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.28%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

8.69%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

15.87%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

15.73%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

16.11%

-8.33%