Сравнение IHYG.L с SPICHA.SW
IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IHYG.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 3.09% против 9.70% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.09%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам IHYG.L и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.69% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between IHYG.L and SPICHA.SW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYG.L vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
IHYG.L
SPICHA.SW
Сравнение IHYG.L c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.07 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и SPICHA.SW
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYG.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -26.51% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -11.11% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | -15.90% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -17.58% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -26.51% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.00% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.99% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.29% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и SPICHA.SW
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.01%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.72% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 9.84% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 12.35% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 13.71% | -8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 14.14% | -7.35% |
Сравнение комиссий IHYG.L и SPICHA.SW
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и SPICHA.SW
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
IHYG.L and SPICHA.SW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.
IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while SPICHA.SW is Europe Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for IHYG.L and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор