Сравнение IHYAX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IHYAX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYAX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции IHYAX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.20% против 6.88% соответственно.
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYAX и PRCPX
IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
IHYAX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
IHYAX
PRCPX
Сравнение IHYAX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYAX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.49 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 5.55 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.93 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.86 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 22.46 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.49 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.24 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.88 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IHYAX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYAX и PRCPX
Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок IHYAX и PRCPX
Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -23.07% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.03% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -14.34% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.25% | -23.07% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.24% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.16% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.66% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYAX и PRCPX
Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYAX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.24% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.48% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 4.12% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 4.79% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.45% | +0.01% |