Сравнение IHYA.L с IHYU.L
IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IHYA.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHYA.L returned 3.99%/yr vs 3.96%/yr for IHYU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и IHYU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IHYU.L с доходностью 0.95%.
IHYA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
IHYU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам IHYA.L и IHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.10% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 5.07% | 12.63% | -1.30% | 2.90% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.95% | 9.51% | 6.92% | 10.99% | -9.03% | 3.92% | 4.74% | 12.99% | -1.50% | 2.93% |
Correlation
The correlation between IHYA.L and IHYU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between IHYA.L and IHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IHYA.L и IHYU.L
Секторы
IHYA.L
IHYU.L
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
IHYA.L
IHYU.L
Недвижимость
IHYA.L
IHYU.L
Сырьевые материалы
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Коммуникационные услуги
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Потребительский циклический сектор
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Потребительский защитный сектор
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Энергетика
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Финансовые услуги
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Здравоохранение
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Промышленность
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Технологии
IHYA.L
-
IHYU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYA.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск
IHYA.L
IHYU.L
Сравнение IHYA.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | IHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.49 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 12.01 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и IHYU.L
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке IHYU.L в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и IHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYA.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -21.83% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.81% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -4.02% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -13.74% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.25% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.13% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | IHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.26% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.89% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.66% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.65% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 7.77% | +0.12% |
Сравнение комиссий IHYA.L и IHYU.L
И IHYA.L, и IHYU.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и IHYU.L
IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHYU.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 6.24% | 6.14% | 6.39% | 5.62% | 4.81% | 4.35% | 4.79% | 5.42% | 5.68% | 5.54% | 5.61% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
IHYA.L and IHYU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYA.L and IHYU.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
IHYA.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index.
Подберите оптимальное распределение для IHYA.L и IHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор