PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHR.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHR.L с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHR.L (Impact Healthcare REIT plc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHR.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Impact Healthcare REIT plc (IHR.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHR.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

IHR.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
5.56%
С начала года
11.78%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.74%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.14%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHR.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHR.L
Impact Healthcare REIT plc		0.00%0.00%-3.05%-14.13%-11.89%9.78%0.99%5.90%1.16%-1.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.78%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%3.65%

Correlation

The correlation between IHR.L and SPY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Healthcare REIT plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IHR.L:
IHR.L с CRDA.LIHR.L с HMWO.LIHR.L с LIO.LIHR.L с BSIF.LIHR.L с MLPP.LIHR.L с BXSLIHR.L с ARCC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IHR.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHR.L
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHR.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Healthcare REIT plc (IHR.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IHR.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHR.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок IHR.L и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHR.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IHR.L и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHR.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.02%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHR.L и SPY

IHR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHR.L
Impact Healthcare REIT plc		0.00%0.00%0.08%0.07%0.06%0.05%0.06%1.49%0.06%0.03%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IHR.L and SPY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHR.L и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор