Сравнение IHPCF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Public Limited Company - iShares S&P 500 UCITS ETF (IHPCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IHPCF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHPCF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHPCF iShares Public Limited Company - iShares S&P 500 UCITS ETF | -4.41% | 17.89% | 25.53% | 25.05% | -18.42% | 29.60% | 17.96% | 32.81% | -6.68% | 20.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IHPCF показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IHPCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.14% соответственно.
IHPCF
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 13.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHPCF vs. VOO — Ранг доходности на риск
IHPCF
VOO
Сравнение IHPCF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Public Limited Company - iShares S&P 500 UCITS ETF (IHPCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHPCF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.55 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.31 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHPCF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IHPCF и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHPCF и VOO
Дивидендная доходность IHPCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHPCF iShares Public Limited Company - iShares S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 0.69% | 1.03% | 1.23% | 1.43% | 1.03% | 1.32% | 1.49% | 1.77% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IHPCF и VOO
Максимальная просадка IHPCF за все время составила -33.40%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHPCF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHPCF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -33.99% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -11.98% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -24.52% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.40% | -33.99% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.55% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.72% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.55% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHPCF и VOO
Текущая волатильность для iShares Public Limited Company - iShares S&P 500 UCITS ETF (IHPCF) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IHPCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHPCF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.34% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.47% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 18.11% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.82% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.99% | +1.83% |