PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.28%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий IHIAX и QAMNX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.23

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.90

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.97

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

5.71

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.05

Корреляция

Корреляция между IHIAX и QAMNX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и QAMNX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и QAMNX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-17.97%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-4.16%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.42%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.25%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и QAMNX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.03%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.88%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

6.38%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

14.04%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

14.04%

-7.55%