PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 3.65% против 4.20% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с TEIPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPX

Сравнение комиссий IHIAX и PYCEX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.96

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.54

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.71

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

7.05

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.96

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.18

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.19

-0.26

Корреляция

Корреляция между IHIAX и PYCEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и PYCEX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и PYCEX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-20.12%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-2.96%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-20.12%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-20.12%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-2.08%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.04%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.72%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и PYCEX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.84%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

1.42%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

2.59%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

3.21%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

3.57%

+2.92%