PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHI с UMDV.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHI с UMDV.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS).

IHI и UMDV.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. UMDV.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHI и UMDV.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHI и UMDV.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-14.27%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%12.12%
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		-14.69%7.40%11.19%4.39%-20.14%23.03%12.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHI показывает доходность -14.27%, а UMDV.AS немного ниже – -14.69%.

IHI

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-11.38%
3 года*
0.19%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.23%

UMDV.AS

1 день
-0.34%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-11.74%
3 года*
1.42%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Medical Devices ETF

iShares US Medical Devices UCITS ETF

Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с FHLCIHI с IHFIHI с SPYIHI с IXJ
Часто сравнивают с UMDV.AS:
UMDV.AS с SPYUMDV.AS с GLDUMDV.AS с DFND.ASUMDV.AS с CSPX.ASUMDV.AS с CNDX.ASUMDV.AS с EUEA.ASUMDV.AS с IDVY.AS

Сравнение комиссий IHI и UMDV.AS

IHI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UMDV.AS в 0.25%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF

Доходность на риск

IHI vs. UMDV.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
UMDV.AS
Ранг доходности на риск UMDV.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDV.AS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDV.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c UMDV.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIUMDV.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.65

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

-0.81

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.14

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.85

-0.45

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHI vs. UMDV.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMDV.AS равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и UMDV.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIUMDV.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между IHI и UMDV.AS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и UMDV.AS

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как UMDV.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.42%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHI и UMDV.AS

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки UMDV.AS в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и UMDV.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIUMDV.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-31.59%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-18.72%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-31.59%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.05%

-17.89%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-11.12%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.72%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и UMDV.AS

Текущая волатильность для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) составляет 5.24%, в то время как у iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIUMDV.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.64%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.39%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.00%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.45%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.49%

+1.14%