PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDV.AS с EUEA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDV.AS с EUEA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).

UMDV.AS и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDV.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2020 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMDV.AS и EUEA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDV.AS и EUEA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		-14.69%7.40%11.19%4.39%-20.14%23.03%12.03%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		-3.04%38.05%4.59%26.98%-14.74%15.59%12.94%
Разные валюты инструментов

UMDV.AS торгуется в USD, в то время как EUEA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUEA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMDV.AS показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у EUEA.AS с доходностью -3.04%.

UMDV.AS

1 день
-0.34%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-11.74%
3 года*
1.42%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

EUEA.AS

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-0.21%
1 год
17.28%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Medical Devices UCITS ETF

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с UMDV.AS:
UMDV.AS с IHIUMDV.AS с SPYUMDV.AS с GLDUMDV.AS с DFND.ASUMDV.AS с CSPX.ASUMDV.AS с CNDX.ASUMDV.AS с IDVY.AS
Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS

Сравнение комиссий UMDV.AS и EUEA.AS

UMDV.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

Доходность на риск

UMDV.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDV.AS
Ранг доходности на риск UMDV.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDV.AS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDV.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDV.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDV.ASEUEA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.89

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

1.31

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.51

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

9.41

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDV.AS vs. EUEA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDV.AS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа EUEA.AS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDV.AS и EUEA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDV.ASEUEA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.89

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.13

+0.02

Корреляция

Корреляция между UMDV.AS и EUEA.AS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDV.AS и EUEA.AS

UMDV.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.57%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Просадки

Сравнение просадок UMDV.AS и EUEA.AS

Максимальная просадка UMDV.AS за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -65.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDV.AS и EUEA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDV.ASEUEA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-62.53%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-10.91%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-23.35%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.89%

-7.72%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-24.44%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.94%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDV.AS и EUEA.AS

Текущая волатильность для iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) составляет 5.64%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что UMDV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDV.ASEUEA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.77%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.27%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

19.18%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.35%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

20.25%

-1.76%