PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDV.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDV.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).

UMDV.AS и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDV.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 3 авг. 2020 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMDV.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMDV.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF		-14.69%7.40%11.19%4.39%-20.14%23.03%12.03%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.46%17.97%25.59%26.14%-19.39%30.70%12.10%
Разные валюты инструментов

UMDV.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UMDV.AS показывает доходность -14.69%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью -4.46%.

UMDV.AS

1 день
-0.34%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-14.69%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-11.74%
3 года*
1.42%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-1.69%
1 год
17.29%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Medical Devices UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UMDV.AS:
UMDV.AS с IHIUMDV.AS с SPYUMDV.AS с GLDUMDV.AS с DFND.ASUMDV.AS с CNDX.ASUMDV.AS с IDVY.ASUMDV.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с SPYCSPX.AS с VOOCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Сравнение комиссий UMDV.AS и CSPX.AS

UMDV.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UMDV.AS
iShares US Medical Devices UCITS ETF
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

UMDV.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDV.AS
Ранг доходности на риск UMDV.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDV.AS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDV.AS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDV.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDV.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDV.ASCSPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.01

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.81

1.50

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.83

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.45

16.37

-16.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDV.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDV.AS на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDV.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDV.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.72

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.77

-0.62

Корреляция

Корреляция между UMDV.AS и CSPX.AS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDV.AS и CSPX.AS

Ни UMDV.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMDV.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка UMDV.AS за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDV.AS и CSPX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

UMDV.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-33.65%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-8.50%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-23.37%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.89%

-5.03%

-12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-4.33%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

2.08%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDV.AS и CSPX.AS

iShares US Medical Devices UCITS ETF (UMDV.AS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что UMDV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMDV.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.09%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.53%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

16.92%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.90%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.29%

+2.20%