PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с SCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHGIX с SCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX).

IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SCIEX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHGIX и SCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-2.93%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		-3.42%25.98%5.89%17.02%-18.76%11.38%24.91%25.18%-12.38%29.69%

Доходность по периодам

С начала года, IHGIX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у SCIEX с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции IHGIX превзошли акции SCIEX по среднегодовой доходности: 11.85% против 9.50% соответственно.

IHGIX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.85%

SCIEX

1 день
3.11%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-1.69%
1 год
14.59%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с FINFXIHGIX с AMINXIHGIX с HGOYXIHGIX с HGOIXIHGIX с AMECX
Часто сравнивают с SCIEX:
SCIEX с DFAXSCIEX с FSPSXSCIEX с IEFASCIEX с SPYSCIEX с DFIVSCIEX с VTPSXSCIEX с VTIAX

Сравнение комиссий IHGIX и SCIEX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SCIEX в 0.79%.

IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I

Доходность на риск

IHGIX vs. SCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCIEX
Ранг доходности на риск SCIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXSCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.10

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. SCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCIEX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXSCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между IHGIX и SCIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и SCIEX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SCIEX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		12.98%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I		2.84%2.74%0.00%1.27%1.37%1.95%0.32%1.22%8.64%1.18%1.77%1.24%

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и SCIEX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и SCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGIXSCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-60.26%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.23%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-33.07%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.07%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-9.41%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-12.39%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.26%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и SCIEX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) составляет 4.42%, в то время как у Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGIXSCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.96%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

11.68%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.21%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.50%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.03%

-0.41%