PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHFAX с MEMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHFAX с MEMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHFAX (Integrity High Income Fund) and MEMUX (Maine Municipal Fund) are both mutual funds - IHFAX is a High Yield Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds, while MEMUX is a Municipal Bonds fund managed by IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, IHFAX returned 5.46%/yr vs 0.56%/yr for MEMUX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IHFAX charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for MEMUX.

Доходность

Сравнение доходности IHFAX и MEMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity High Income Fund (IHFAX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHFAX показывает доходность 1.23%, а MEMUX немного выше – 1.25%. За последние 10 лет акции IHFAX превзошли акции MEMUX по среднегодовой доходности: 5.46% против 0.56% соответственно.

IHFAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.61%
3 года*
8.21%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.46%

MEMUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.57%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHFAX и MEMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHFAX
Integrity High Income Fund		1.23%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%
MEMUX
Maine Municipal Fund		1.25%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.15%

Correlation

The correlation between IHFAX and MEMUX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г.

0.15

Over the past year, IHFAX and MEMUX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity High Income Fund

Maine Municipal Fund

Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с OKMUXIHFAX с NEMUXIHFAX с VNDFXIHFAX с VMTTXIHFAX с ICPAX
Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с OKMUXMEMUX с KSMUXMEMUX с ICPAXMEMUX с NEMUXMEMUX с VMTTXMEMUX с VNDFXMEMUX с IGIAX

Доходность на риск

IHFAX vs. MEMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHFAX c MEMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Maine Municipal Fund (MEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFAXMEMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.86

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.44

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

9.63

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHFAX vs. MEMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHFAX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMUX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHFAX и MEMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFAXMEMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.15

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IHFAX и MEMUX

Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки MEMUX в -14.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и MEMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFAXMEMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.81%

-14.47%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-2.52%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

-7.48%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.49%

-14.47%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-14.47%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.39%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.73%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.64%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IHFAX и MEMUX

Integrity High Income Fund (IHFAX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Maine Municipal Fund (MEMUX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFAXMEMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.83%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.81%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

2.51%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

4.24%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

3.83%

+1.92%

Сравнение комиссий IHFAX и MEMUX

IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MEMUX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHFAX и MEMUX

Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности MEMUX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHFAX
Integrity High Income Fund		5.48%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.98%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IHFAX and MEMUX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHFAX has higher volatility (0.89%) compared to MEMUX (0.83%). In terms of maximum drawdown, IHFAX dropped -49.81% vs MEMUX's -14.47%.

MEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHFAX и MEMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор